Краткое руководство по одному из эффективных измерителей рыночных настроений — индикатору Кайман.
Нижний график — сам индикатор Кайман. Верхний — график цены.
Как использовать индикатор Кайман?
Индикатор настроений показывает, какой процент трейдеров покупает и продает валюту, то есть кто доминирует на рынке. Кайман позволит вам оставаться на противоположной стороне от рыночной толпы.
Индикатор Кайман имеет фиксированный диапазон значений от 0 до 100. Если увеличивается объем покупок по конкретной валютной паре, значит, большинство участников рынка скупают валюту. Если растут объемы продажи, значит, ставка сделана на коррекцию. Примечательно, но крайние значения диапазона 0 и 100 практически никогда не достигаются.
У индикатора рыночных настроений есть свои критические значения — так называемые экстремумы. Очень важно помнить, что критические уровни для различных валютных пар различны.
Если валютная пара в прошлом разворачивалась при достижении 65-процентного значения числа длинных позиций, вероятнее всего, это значение выступает для нее критическим уровнем, и необходимо следить за сигналами возможного разворота при его достижении. Если другая валютная пара разворачивалась только при 90-процентном значении числа длинных позиций, необходимо следить за разворотными сигналами именно при достижении этого значения.
Например, для пары EUR/USD критическими выступают уровни Каймана 30 и 70. Если процент ордеров, открытых в одном направлении, достигает критических значений, это можно расценивать как мощный сигнал не только замедления тренда и назревшей коррекции, но и вероятности смены тренда.
Уровни 30 и 70 показывают перекупленность или перепроданность рынка. Если Кайман войдет в зону от 0 до 30, подразумевается, что валютная пара вошла в зону перепроданности — ждем разворот пары вверх. Если Кайман оказался в зоне от 70 до 100, значит, валютная пара в зоне перекупленности — самое время готовиться к движению вниз.
На скриншоте выше видно, как индикатор Кайман по паре EUR/USD за довольно короткий промежуток времени не менее пяти раз достигает зоны перекупленности, сигнализирующей о высокой вероятности обвала котировок евро.
Именно это и произошло: на протяжении всего месяца, когда Кайман пребывал в зоне от 70 до 100, демонстрируя мнение большинства, что европейская валюта будет расти, котировки неуклонно снижались. В результате те, кто использовал сигналы этого индикатора, смогли заработать 500 пунктов прибыли.
Кайман следует рассматривать как вспомогательный инструмент, указывающий на предпочтительное направление сделки. Стоит также отметить, что индикаторы/показатели рыночного сантимента наиболее эффективны на дневных графиках и более крупных таймфреймах.
