На каком временном интервале принимать торговые и инвестиционные решения? Аналитик криптокорпорации MINE Марк Сорокин рассказал об особенностях выбора рабочего таймфрейма и о том, как, исходя из этого, правильно выстроить свой торговый план.
Главная задача трейдера — не только выбор правильной торговой системы (ТС), но и точное определение необходимого рабочего таймфрейма (ТФ).
Нужно понимать, что чем крупнее участник рынка, тем старше таймфрейм он использует для работы. Это обязательно должно учитываться в ТС в момент установки защитного стоп-приказа и определения тейк-профита. Если трейдер ищет вход на m5, при достижении определенного уровня игрок со старшего таймфрейма может перехватить инициативу и развернуть сделку против него и всех остальных участников. Поэтому в случае выбора m5 целесообразней выставлять цели по таймфрейму m5, а не, например, по d1.
На выбор фрейма влияют еще несколько факторов:
- Размер депозита. Маленький депозит не позволит вам торговать на месячном графике по меньшей мере из-за банального несоблюдения риск-менеджмента, так стоп-лосс по h4 будет значительно больше, чем на более мелких ТФ;
- Время на анализ рынка и частота сделок. Трейдер должен понимать, что чем старше анализируемый временной интервал, тем реже нужно проводить рисерч. Соответственно, на маленьких фреймах анализ нужно делать чаще, а сами по себе сделки будут короче по времени;
- Торговая стратегия. Сама ТС может быть написана под разные интервалы и цели, все зависит от предпочтений самого трейдера.
На младших фреймах интенсивность торговли выше. Решения тут нужно принимать значительно быстрее и постоянно контролировать трейдинг в «ручном» режиме. В связи с этим растет и эмоциональная нагрузка, которая зачастую приводит к дополнительному нервному напряжению, неверным действиям и, как следствие, потерям.
Эмоциональная нестабильность
Теоретически торговля на таймфреймах вида m5-m15 достаточно прибыльна, но на практике все выглядит совсем по-другому, и трейдер рискует с легкостью попасть в тильт.
Высокий уровень шумов рынка, характерный для небольших таймфреймов, в значительной мере усложняет технический анализ ситуации. В этом режиме появляется много уровней, пригодность которых может различить только профессионал. Новичок же скорее всего просто запутается и в итоге получит очередной убыток. В конечном счете это приведет либо к топтанию на месте, либо к крупным и постоянным потерям, а также эмоциональной нестабильности.
Лучший вариант — синтез таймфреймов, причем приоритет отдается старшему периоду, например, h4, на котором производятся основные построения и прорисовка всех уровней. При достижении ценой этих диапазонов нужно переключаться, например, на период m15, искать на нем необходимый паттерн на вход с понятным и небольшим стопом.
В таком случае трейдер использует уровни и свечи со старших фреймов — это более надежные диапазоны, которые лучше «отрабатываются». При этом саму модель входа следует искать на младшем графике, так как в любом случае все развороты генерируются с самых маленьких временных интервалов.
Это позволит находить потенциальные области разворота и «ловить» этот разворот в самом начале, а не после того, как цена прошла множество пунктов. Следовательно, для успешной торговли трейдеру нужно постоянно «путешествовать» между таймфреймами, что позволит видеть значительно больше и избежать глупых ошибок вроде покупки на крайних верхних уровнях и продажи на экстремально низких.
Советы
Окончательный выбор зависит от мани-менеджмента. На любом рынке работает только статистика, потому что 100% прибыльных торговых систем в природе не существует, поэтому ваша задача еще и подстроить выбор таймфрейма под свои правила управления капиталом — и тогда все получится. Вот несколько советов:
- Небольшой депозит = малый таймфрейм. Если у вас депозит в пределах 5−10 тыс. долларов, на старших временных интервалах (h4-d1) торговать смысла нет. На графиках h4-d1 стоп-лоссы будут большими и можно потерять до 20% от депозита;
- Чем младше интервал, тем короче сделка. На графике m5 уровни поддержки и сопротивления живут одни сутки, 24 часа. На младших интервалах все происходит быстрее. Следовательно, позицию не стоит держать открытой более 24 часов;
- Учитывайте собственный психотип. Если вы бурно реагируете на процесс трейдинга, вам потребуется внешний риск-менеджер, а торговать лучше только на маленьких таймфреймах. Если вы вошли в минус, наблюдаете череду «сливных» сделок, появляется желание как можно быстрее отыграть деньги, открывая все новые сделки. Это состояние называется тильтом. Чтобы его избежать, нужны ограничения со стороны внешних риск-менеджеров;
- Четко определите свою стратегию. Для среднесрочной торговли подходят старшие временные интервалы. Нужно определиться со стратегией и вашим типом трейдера. Либо вы будете сидеть в сделках неделю-месяц, либо торговать на коротких интервалах, собирая небольшое количество пунктов;
- Входите в сделки на младших уровнях. Если ваша стратегия выстроена на поиске глобальных импульсных уровней, их лучше искать на старших таймфреймах. Вход в сделки при этом осуществляется на младших временных интервалах.
